★なぜ負ける人の方が多いのか?C 〜資金管理〜

相場参加者の中には、資金管理のルール以前に、その概念すら持ち合わせない人が多いようです。
あまりにも高勝率に固執しすぎることで、資金管理のルールに甘くなることも含みます。

実は資金管理のルールはすべての売買ルールのベースになるものです。
トレードでは常に勝ち続けることなど出来ないため、売買ルールの中には必ずストップ(損切り・撤退)のポイントを設置しなければなりません。
これがあってはじめて資金管理のルールを適用することができます。

例えばメジャーな方法で、トレード毎の負け金額を設定してしまうやり方があります。
通貨ペアの違いによるボラティリティはもちろん大きく異なりますし、同じ通貨ペアであっても日によってあるいは時期によって大きく差があることが常です。そのため、設定損失金額とストップまでの距離から建玉サイズを決定する方法です。
もちろん、マーケットの流動性リスクや、レバレッジ、金融関連法の規制や緩和なども含む投資環境の変化なども考慮しなければなりません。まさに自身の資産を積極的に守るルールを総称して資金管理のルールと呼びます。
したがって、システムトレード設計とはその第一段階であるストップを設定しないようなエントリーなど存在しないという考えの上に成り立ちます。


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タグ:資金管理

★なぜ負ける人の方が多いのか? B

 ストップなし


負ける人で最も多い例がストップを置かなかったことによる破産(ロスカット)でしょう。
ストップを置かずにポジションをとるためには、短期トレードであれば相場から目を離さない状況が必須、長期スタンスであれば、レバレッジを抑える、あるいはそれをかけずに、金利差で有利という前提が長期に渡って崩れないということが最低条件となります。
そのたった一度の大損は、 ストップ注文を使わず、& 狙いとは異なった小さな利食い繰り返し、& 損失の拡大を放置したこと
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★なぜ負ける人の方が多いのか? A

 連敗中にやめ

どれほどの確率的優位性を持った売買ルールであろうとも、それが100%でない限り必ず連敗(=ドローダウンと表現します)が出現します。

確率論では連敗の後には必ず連勝が待っているのですが、その売買ルールがロジックを公開していないブラックボックス的なもの(EAにパスワードをかけているものなど)であった場合、普通は連敗中にその売買ルールでの取引を止めてしまいます。付け加えると、ロジックや考え方を公開しているものであったとしても、そのロジックを十分に理解せず使っていたり、また半信半疑で使っている場合も同様です。

どのような売買ルールであろうとも、余程勝率の悪いもの※でなければ、皆が連勝するまで使い続け、連勝中にやめることで、理論上こういったことはなくなります。もちろんこれは机上の空論で、実際には連勝中にその売買ルールやパラメータを新しいものに切り替えることが出来る人など皆無でしょうが...(笑)
対策は、そのルールに本来備わった優位性が発揮されるだけの十分な回数継続するために、最初から連敗を想定して臨むことでしょう。

 ※曲がり屋:その逆をすればすごい勝率となるのだが、それでも上述した損益比が同じルールであれば50%から大きく乖離するもの自体存在しないと考えたほうが無難


★なぜ負ける人の方が多いのか? @

 確率的優位性なし


その売買ルールに実は確率的優位性がなかった。
これは非常に重要で、ルール自体に確率的優位性がなければ話になりません。
続けることで徐々に資産を減らしていくものになんの価値もなく、言い換えれば確率的優位性さえあれば、少し乱暴な言い方になりますが資産は殖えていくということになります。

具体的には、損益比が1対1の売買ルールであれば、勝率が50%を超えている事が必須となります。
ちなみに損益比が1対2の場合は33.4%以上という具合に。

では確率的優位性を持たないルールがなぜ生まれるのか、またなぜそれを信じてトレードを繰り返すのか。
その答えのひとつはその売買ルールのソースとなった相場環境が、長期的な視点から見た場合一般的なものではなかった場合に起こります。ある意味特殊な相場(期間)を参照したことによるのですが、この "特殊" や "一般的" のという言葉の定義づけが出来ないのも相場の特性です。最も単純で明快な解決方法は参照期間を延ばすことですが、これは確率的優位性を見出す作業や、少しでも向上させようとする作業とは拮抗する関係となります。

もうひとつは、そのソースとなった期間にパラメータをチューニングし過ぎることで起こり得ます。
これはカーブフィッティングと呼ばれるもので、前記期間に最大限のパフォーマンスを求めすぎたために、最も重要な事項であるはずのそのテクニカル指標自体の理解が歪曲し、そのパラメータの持つ特性を見失うことで起こります。
確率的優位性を保つためには、相場心理学に反することなく、常に『理にかなった』ものであるということが必要なのです。


★勝率50%...

売買指針なく任意のタイミングでエントリーし、一定時間後にイグジットするというトレードを十分な試行回数繰り返したとき、
その成績は、勝率(=負け率)が50%となり、収支もプラマイゼロとなるはずです。
 ※ 厳密には手数料(スプレッド、スリッページ、システムトラブル等)の分だけトレーダー側が不利となる。

これは、言い換えれば売買ルールを持たずに、あるいはあったとしてもそれに従うことなく相場に挑んだ場合という意味ですが、
実際の相場では、勝つ人よりも負ける人の方が圧倒的に多いということが知られています。

これは一体なぜなのでしょうか?
売買ルールやトレード手法の設計に入る前に、この重要ななぞの部分を解き明かし十分に納得しておく必要があります。
これが今回ご紹介するワンデーシステムトレード(以下ワンデーシストレと略)発想の原点であり、ここにこそ優秀なだけでなく恒久的に相場に通用するような売買ルールをつくる重大なヒントが隠されていると考えました。






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有名トレーダーや講師のセミナー ”DVD ”を穴のあくほど鑑賞しても、過去のすばらしい実績を紹介した ”e-Book ”を繰り返し熟読しても、メールやe−ラーニングによる通信学習も、ほとんどの人にとって、”塾”形式以上の成果を得るのは難しいでしょう。

わからないものはわからない、合っているのかどうか「答えあわせ」をしないと、理解度に自信が持てないものです。



システムトレードファクトリー・PENTAGON では、
少人数ゼミ形式のFXトレーダー育成プログラムを有します。
今後も永きに渡って、為替マーケットでワークし続けるであろう有効な売買ルールの原型を「システムトレード・ルールの種」としてご紹介します。 定期的に開催されるトレード研究会により、チューニングし続けます。


逆に、下記のような方には不向きです。
・すでに自身のルールを持っている方
・理にかなったルール作りができる方
・十分なトレード回数を経てもなおプラス収益をキープしている方


詳しくは、こちら
http://pentagon.trgy.co.jp/stfactory/features/

システムトレードの必要性

2008年10月、後に「100年に一度」とも表現される世界金融危機により、それまでのルールが粉々に砕け散った。

投資クラブを通じて、長期投資の魅力を伝え、多くの優秀なトレーダーを輩出するという遠大な構想とともに...


スワップ派と呼ばれる方々、
投機行動を嫌うすべての長期投資家の方々へ

レバレッジバブルの崩壊、信用収縮と共に、それまでの投資における「ルール」が変わりました。
ここに強くシステムトレードの必要性を訴えます。



システムトレードとは、
http://pentagon.trgy.co.jp/stfactory/needs/

FXの勝率は1/40!?


http://pentagon.trgy.co.jp/stfactory/

2008年4月、某有名講師のセミナーで衝撃的な数字を耳にしました。

驚いたことに日本人FXトレーダーの中で、通算プラス収支の人は「40人に1人の確率」で、負けている人が圧倒的大多数を占め、しかもその半数以上が資金の全部を失っているというのです。

なぜそのようなことになっているのでしょうか?


“最低限知っておかなければならないルールを知らない”
はじめにFX投資家として「最低限知っておかなければならないルールを知らない」ことにあります。
FXは、世界一の規模を誇るマーケットです。
このことは今後も変わることなく「世界中どこでも使える収益機会」であり続けることでしょう。
だからこそ相手は巨大。しかもそれを義務教育レベルに落とし込んで学んできた金融先進国の住人たちです。
装備も持たず立ち向かっていくこと自体...  無謀です。

“『金のなる木(聖杯)』を探し迷う無限ループ”
ふたつめに、ありもしない「金のなる木」を探す無限ループに迷い込んでしまうことです。
投資の世界では、トータル収益で勝つことを最重要とし、度々損を確定させることが必要となります。
皮肉なことに、この損切りを嫌うが故に、無駄なお金と時間、労力をつかった挙句、破産させられてしまうのです。

“敗因は『浮気グセ』”
さらに、自身トレードルールに対して自信が持てない、あるいはバックテスト・検証データを保有しないことからくる『浮気グセ』です。
結果、そのルール自体が有するパフォーマンスを実現するまでの、十分な取引回数が得られません。
連敗が始まるとやめてしまうのは、ほとんどの投資家の共通項で、その後の連勝を拾えない分、どうしてもトータルでは負けとなってしまうのです。

“個人で取り組むことへの限界”
ナポレオンヒル成功哲学の中に、マスターマインドの法則というものがあります。
アイデアの足し算は、単純な算数ではなく「1+1」が「3」にも「4」にもなる...  相乗効果を説いたものです。
為替相場の手強さから、個人で取り組むことへの限界を感じここに辿り着かれた方々、その考えはおそらく正解です。
FXで勝ち続けるために必要なことを、個人でカバーし続けることは不可能と考えています。

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